20230609 模拟策略跟踪统计

ETF 期权社 · 专注于ETF期权策略研究与探讨

任何策略，都只是在做风险与收益的平衡。

为验证策略有效性，我们采用全真模拟环境（行情数据完全与实盘一致）进行测试跟踪，并统计几个主要的指标。

中性套利策略

                          

策略设计要素

设计收益率：年化7%左右

预计回撤：0.1%以内

策略运行情况

运行天数：28天  (2023.05.12-2023.06.09)

累计净值：1.0044           |   年化波动率：0.70%

本周收益率：+0.019%   |   年化收益率：5.63%

最大回撤：0.00%            |   回撤修复天数：-

夏普比率：4.1771            |   周胜率：100%

多头对冲策略

                            

策略设计要素：

设计收益率：年化15%-25%(极端情况负收益)

预计回撤：4%以内

策略运行情况

运行天数：28天  (2023.05.12-2023.06.09)

累计净值：0.9819          |   年化波动率：8.574%

本周收益率：0.587%     |   累计收益率：-1.230%

最大回撤：-2.037%        |   回撤修复天数：修复中

夏普比率：-2.1693

策略本周小结 

本周标的横盘震荡为主，周反弹0.27%。

中性套利策略：本周收益率仍然低于预期，主要原因仍是市场大幅调整后，保险意愿减弱，对冲合约时间价值为负，最终导致期权端收益偏低，尽管如此，组合持仓持有到期的收益仍不受市场波动影响，最终会向内在价值收敛。

多头对冲策略：本周标的小幅反弹，策略净值出现回升，尚未出现超出预期因素。

风险提示及免责声明

模拟策略的收益率、回撤等指标不代表实盘可以完全复制，全真模拟环境无法体现出策略与市场的相互影响，如价格冲击、流动性冲击、策略容量冲击、心理波动等。文章涉及的策略及观点仅供交流参考，不构成任何投资建议！