20230526 模拟策略跟踪统计

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任何策略，都只是在做风险与收益的平衡。

为验证策略有效性，我们采用全真模拟环境（行情数据完全与实盘一致）进行测试跟踪，并统计几个主要的指标。

设计收益率：年化6%-8%

预计回撤：月度无回撤，周度最大回撤0.1%以内

策略运行情况

运行天数：14天  (2023.05.12-2023.05.26)

累计净值：1.0041    |  本周收益率：+0.13%

年化波动率：0.70%

周最大回撤：0%

月胜率：-（不满1月）

夏普比率：11.8772

设计收益率：年化10%-25%(极端情况负收益)

预计回撤：月度回撤4%以内

策略运行情况

运行天数：14天  (2023.05.12-2023.05.26)

累计净值：0.9827（2023.05.26）

年化波动率：11.204%

周最大回撤：-1.962%

月胜率：-（不满1月）

夏普比率：-4.2084

策略本周小结 

本周市场开局一颗糖，随后每天一巴掌，短线完全呈现单边下行走势。

中性套利策略本周收益率略低于预期，但月度收益不受市场波动影响；

多头对冲策略，因净多头敞口较大，本周标的下跌导致策略净值出现了明显回落。截至2023年5月26日收盘，多空模型建议对冲比例0%，策略实际对冲比例-15%（增加了多头仓位），本周下跌略超出预期，但仍在正常范围内，尚未触发（但已接近）“对冲纠偏因子”，后续须密切跟踪，以便调整对冲比例。

风险提示 免责声明

模拟策略的收益率、回撤等指标不代表实盘可以完全复制，全真模拟环境无法体现出策略与市场的相互影响，如价格冲击、流动性冲击、策略容量冲击、心理波动等。文章涉及的策略及观点仅供交流参考，不构成任何投资建议！