11月2日稳定量化策略分享

11月2日策略分享，简介如下，具体11月2日需持仓见附表：

策略一：三种国债一起交易，2日做空十年期和五年期国债，今年累计收益率55.96%，夏普率2.36，最大回撤10.4%，年化收益率76.79%，昨日收益率1.22%，收益最高点至今日回撤为0，目前创新高中。具体今年1月1日至11月1日收益见附表策略一，蓝色曲线是总权益。黄色是收盘仓位。左纵坐标是总权益（百万），右纵坐标是仓位百分比。

策略二：三种股指一起交易，今年累计收益率125.71%，夏普率2.5，最大回撤21%，年化收益率178.92%，昨日收益率9.95%，收益最高点至今日回撤为0，目前创新高中。具体见附表策略二。

策略三：只买卖十年期和五年期国债期货的策略，今年累计收益率68.53%，夏普率3.12，最大回撤6.73%，昨日收益率3.04%，收益最高点至今日回撤为0，目前创新高中。具体见附表策略三。

策略四：只买卖两年期和五年期国债期货的策略，今年累计收益率63.91%，夏普率2.28，最大回撤12.92%，昨日收益率-0.31%，收益最高点至今日回撤为2%。具体见附表策略四。

策略五：只买卖两年期和十年期国债期货的策略，今年累计收益率53.07%，夏普率2.21，最大回撤16.63%，昨日收益率3.34%，收益最高点至今日回撤为8%。具体见附表策略五。

策略六：只买卖沪深300和上证50,今年累计收益率92.92%，夏普率2.21，最大回撤21.19%，昨日收益率4.44%，收益最高点至今日回撤为0%，目前创新高中。具体见附表策略六。

其余策略详见附表。