苯乙烯认购大涨,内资分歧、外资减多2023.7.21
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
期货套利基础第一篇:对套利的误解
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念
期货套利基础第三篇:套利机会的发现
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道
期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠
《期货实战系列》介绍期货季节易方法:
期货实战第一篇:季节易法
期货实战第二篇:季节性套利交易法
期货实战第三篇:季节性单边交易法
期货实战第四篇:单边的对冲操作
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
期货资金管理第一篇:资金管理的重要性
期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控
期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法
期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法
本篇内容包括5个部分:
01、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;
02、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;
03、期权时代:主要统计期权方面的内容;
04、套利广场:主要统计套利方面的内容;
05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;
另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 宏观窥探
今日全球股市涨跌互现,美元反弹到101附近,离岸汇率反弹到7.18附近,VIX恐慌指数在16附近震荡,目前系统性风险较低。
7.21美联储7月加息25个基点的概率为99.6%,不加息概率降至0
据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%,累计加息50个基点的概率为0.4%;到9月维持利率不变的概率为0%,累计加息25个基点的概率为82.6%,累计加息50个基点的概率为17.3%,累计加息75个基点的概率为0.1%。
7.20美联储7月加息25个基点的概率为99.2%
据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0.8%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.2%;到9月维持利率不变的概率为0.7%,累计加息25个基点的概率为86.4%,累计加息50个基点的概率为12.9%。
7.19美联储7月加息25个基点的概率接近100%
据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0.8%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.2%;到9月维持利率不变的概率为0.7%,累计加息25个基点的概率为86.4%,累计加息50个基点的概率为12.9%。
7.18美联储7月加息25个基点的概率为96.7%
据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为3.3%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为96.7%;到9月维持利率不变的概率为2.8%,累计加息25个基点的概率为82.7%,累计加息50个基点的概率为14.5%。
7.17美联储7月加息25个基点的概率为96.1%
据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为3.9%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为96.1%;到9月维持利率不变的概率为3.3%,累计加息25个基点的概率为81.3%,累计加息50个基点的概率为15.4%。
今日商品偏弱震荡,从技术面上看,当前文华指数位于前期区间的底部,关注后续能否继续反弹。
02 今日商品跟踪表
今日商品以跌为主,整体增仓 28 万手,沉淀资金流入 -1 亿。
今日燃油上涨,带动石油板块领涨;焦煤下跌,带动煤炭板块领跌。
03 期权时代
今天苯乙烯上涨,带动认购期权大涨。
04 套利广场
05 主力持仓跟踪
今日六大席位持仓价值汇总情况(详细持仓变化见表格明细):
中信:加多28亿,净持仓价值129亿;
国泰:加空28亿,净持仓价值-47亿;
海通:减多4亿,净持仓价值138亿;
干坤:持仓不变,净持仓价值197亿;
摩根:减多19亿,净持仓价值179亿;
瑞银:加多1亿,净持仓价值19亿;
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