甲醇认沽大涨，国泰翻空、内资减多&外资加多2023.7.17

《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识：

期货套利基础第一篇：对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识，内容来自电子书，有做过套利的人可以跳过；

期货套利基础第二篇：套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇：套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识；

期货套利基础第四篇：下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇：标准套利和保证金优惠

《期货实战系列》介绍期货季节易方法：

期货实战第一篇：季节易法

期货实战第二篇：季节性套利交易法

期货实战第三篇：季节性单边交易法

期货实战第四篇：单边的对冲操作

《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法：

期货资金管理第一篇：资金管理的重要性

期货资金管理第二篇：凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇：单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇：总账户的资金管理方法

本篇内容包括5个部分：

01、宏观窥探：主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪；

02、今日商品跟踪表：主要跟踪当前53个交易活跃的品种，对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序；

03、期权时代：主要统计期权方面的内容；

04、套利广场：主要统计套利方面的内容；

05、主力持仓跟踪：中信、永安和国泰君安的持仓数据；

另外，周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01    宏观窥探

今日全球股市以跌为主，美元回落到99.8附近，离岸汇率反弹到7.18附近，VIX恐慌指数在16下方震荡，目前系统性风险较低。

7.17美联储7月加息25个基点的概率为96.1%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为3.9%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为96.1%；到9月维持利率不变的概率为3.3%，累计加息25个基点的概率为81.3%，累计加息50个基点的概率为15.4%。

7.14美联储7月加息25个基点的概率为93.0%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为7.0%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为93.0%；到9月维持利率不变的概率为6.2%，累计加息25个基点的概率为82.7%，累计加息50个基点的概率为11.2%。

7.13美联储7月加息25个基点的概率为94.2%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为5.8%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为94.2%；到9月维持利率不变的概率为5.0%，累计加息25个基点的概率为81.9%，累计加息50个基点的概率为13.2%。

今日继续冲高，从技术面上看，文华指数在181附近的压力较大，关注176附近的支撑。

02    今日商品跟踪表

今日商品普跌，整体增仓 -36  万手，沉淀资金流入 -102  亿。 

今日淀粉上涨，带动玉米链领涨；尿素下跌，带动煤化工领跌。

03  期权时代

今天甲醇大跌，带动认沽期权大涨。

04 套利广场

05 主力持仓跟踪

今日六大席位持仓价值汇总情况（详细持仓变化见表格明细）：

中信：减多58亿，净持仓价值62亿；

国泰：翻空37亿，净持仓价值-30亿；

海通：减多22亿，净持仓价值125亿；

干坤：持仓不变，净持仓价值199亿；

摩根：加多8亿，净持仓价值180亿；

瑞银：加多1亿，净持仓价值31亿；