本周行情回顾和下周预期2023.4.16(关注4月固投数据)
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
期货套利基础第一篇:对套利的误解
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念
期货套利基础第三篇:套利机会的发现
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道
期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠
《期货实战系列》介绍期货季节易方法:
期货实战第一篇:季节易法
期货实战第二篇:季节性套利交易法
期货实战第三篇:季节性单边交易法
期货实战第四篇:单边的对冲操作
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
期货资金管理第一篇:资金管理的重要性
期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控
期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法
期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法
本篇内容包括5个部分:
01、全球股市:主要跟踪全球股市的波动情况;
02、外盘商品:主要跟踪外盘商品的波动情况;
03、内盘商品:主要跟踪内盘商品的波动情况,并跟踪黑色建材、化工品、农产品和有色板块的主要波动品种;
04、本周交易情况
05、下周关注;
01、全球股市
本周全球股市以涨为主。
本周丹麦股领涨,日本、航哥、法国涨幅紧随其后;
A股领跌,港股、台股跌幅较小;
02、外盘商品
本周外盘商品普涨;
本周比特币领涨,LME镍、咖啡、天然气涨幅紧随其后;
马棕领跌,铁矿石、豆油、瘦肉猪跌幅较小。
03、内盘商品
1、总览
本周商品涨跌互现,本月商品总体季节性为中性,涨跌互现符合历史季节性概率统计。
本周沪银领涨,沪镍、液化气、沥青、避开涨幅紧随其后;
焦煤领跌,焦炭、生猪、纯碱、铁矿石跌幅紧随其后。
2、细分板块
本周板块指数以跌为主;
本周贵金属领涨,聚酯链、有色金属、玉米链、石油板块涨幅较小;
煤炭板块领跌,黑链指数、油脂板块、钢铁板块跌幅较小;
(1)黑色建材
本周黑色板块除了玻璃上涨、硅铁微涨外,其他品种全部下跌,焦煤领涨。
(2)化工品和石油板块
本周油化工和煤化工继续分化,虽然油化工再创新高,但由于煤化工较弱,化工板块依然下跌;液化气领涨,纯碱领跌。
3)农产品
本周农产品普跌,玉米小涨,生猪领跌。
(4)有色和贵金属
本周有色板块除了沪铅外,全面上涨,沪银领涨。
04、本周交易情况
(一)【单边策略圈】
本周商品偏弱震荡,部分多单止损出场,目前手上单边只剩下1个多单和1个空单。
4月份季节性不清晰,整体仓位较低。
本周权益小幅回撤。
1、甲醇2309做空
本周甲醇2309微跌。
本策略从2600上方开始做空,目前浮盈近200点,本周跌破第一目标2400,开始减仓止盈。
随着煤炭价格持续下跌,甲醇的成本支撑下滑,下一目标看2300。
2棉花2309做多
本周棉花小幅下跌,但盘中再次突破15000。
本策略从17300左右开始做多,目前浮盈超过500点。
今年中美预期种植面积都将下滑,给了一定的价格支撑,后续若出现天气炒作或者宏观回暖、制裁解除等情况,可能出现较大的涨幅。
(二)套利
目前手上有4个跨品种和5个跨期组合(本周新增一个农产品跨期组合),本周跨品种专户(下图一)表现也不错,跨期专户表现一般(下图二)。
1、纸浆2305-2309
纸浆是新品种,刚上市第四年,但最近两年2305-2309有明显的反套的季节性。
本周纸浆价差延续下跌,下跌62,临近前低。
这组是在430开始建仓,目前已经浮盈近400点。
05、下周关注
1、疫情影响
目前新冠疫情的关注度很低,对经济活动影响很小。
近期甲流的影响有所上升,但还没到大范围影响的程度。
2、原油
(1)俄乌局势
目前俄乌局势再度进入僵持阶段,对原油影响不大。
(2)金融危机影响
目前银行危机暂告一段落,短期影响不大。
(3)在OPEC+多国成员意外减产后,预期中的美国反制措施并未出现,反而出现收储的可能,原油再创反弹新高。
3、美联储加息
下一次美联储议息会议结果公布是在5月3号,目前盘面依然预期5月份加息25基点概率较大。
4.14美联储5月加息25个基点的概率为68.3%
据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为31.7%,加息25个基点的概率为68.3%;到6月维持利率在当前水平的概率为29.6%,累计加息25个基点的概率为66.0%,累计加息50个基点的概率为4.4%。
4、下周重要数据和事件
下周宏观重要数据不多,重点关注:
周二:中国第一季度GDP数据、固投数据;
周五:美国4月PMI数据;
6、品走势
本周文华商品指数弱势震荡为主,累计涨幅-0.61%。
本周出炉的3月进出口数据,官方数据和机构预估数据出现较大偏差。
但从出口国的细项数据来看,出口到欧美的同比下滑,而出口到一带一路国家的开始增加,总体上来看,欧美有衰退风险,但伴随着的实施,中国的出口数据并未如机构预测的那么悲观。
下周关注4月份骨头数据发布,随着05合约进入最后半月,关注可能出现的逼仓和5.1提保行情。
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