PTA认购大涨,中信做多谁与争锋?2023.1.12

季节性数据 2023-01-13 07:51

期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:

期货套利基础第一篇:对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;

期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇:套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;

期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠

期货实战系列》介绍期货季节易方法:

期货实战第一篇:季节易法

期货实战第二篇:季节性套利交易法

期货实战第三篇:季节性单边交易法

期货实战第四篇:单边的对冲操作

期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:

期货资金管理第一篇:资金管理的重要性

期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法


本篇内容包括5个部分:

01、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;

02、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;

03、期权时代:主要统计期权方面的内容;

04、套利广场:主要统计套利方面的内容;

05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;

另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。



01    宏观窥探


今日全球股市涨跌互现,美元下跌到103附近,离岸汇率下跌到6.8下方,VIX恐慌指数跌到22下方,美十年期国债收益率下跌到3.5%附近左右。目前十年期国债收益率较高,系统性风险较低。

美联储明年2月加息25个基点的概率为76.3%:

1.12【美联储2月加息25BP的概率为76.3%】据CME“美联储观察”:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为76.3%,加息50个基点的概率为23.7%;到3月累计加息25个基点的概率为17.7%,累计加息50个基点的概率为64.1%,累计加息75个基点的概率为18.2%。


1.11【美联储2月加息25BP的概率为79.2%】据CME“美联储观察”:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为79.2%,加息50个基点的概率为20.8%;到3月累计加息25个基点的概率为16.1%,累计加息50个基点的概率为67.4%,累计加息75个基点的概率为16.6%。


1.10【美联储2月加息25BP的概率为79.2%】据CME“美联储观察”:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为79.2%,加息50个基点的概率为20.8%;到3月累计加息25个基点的概率为16.1%,累计加息50个基点的概率为67.4%,累计加息75个基点的概率为16.6%。


今日商品指数延续上涨,技术面上看,今日收在191上方,关注后续走势。




02    今日商品跟踪表




今日商品普涨,整体增仓14万手,沉淀资金流入40亿。 

今日燃油大涨,带动石油板块领涨;焦煤下跌,带动煤炭板块领跌。

 




03  期权时代


今日PTA大涨,带动认购大涨。




04 套利广场




05 主力持仓跟踪


今日三大头部席位持仓价值汇总情况(详细持仓变化见表格明细):

中信:加多17亿,净持仓价值183亿;

国泰:翻空12亿,净持仓价值-7亿;

永安:减空11亿,净持仓价值-33亿;

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