第27期 5年PE跟踪、可转债、开基跟踪、封基折价、沪深300龙头和港股全跟踪
全市场跟踪,筛选建模方法,以及相关说明
跟踪包括5年PE、场内开基、封基折价、可转债、沪深300龙头和港股全跟踪——免责:数据仅供参考,不构成投资建议。
文中不阐述建模方法和相关说明进行阐述,只公布调整的相关内容。
若不明白跟踪的建模筛选方法和相关术语说明,请请转至文章《全市场跟踪,筛选建模方法,以及相关说明》——在“市场跟踪”一栏中的“跟踪说明”。
同时,筛选标准持续优化中,只要数据允许,会选择更优越的评估手段。可转债跟踪
5年PE跟踪
回测和相关解释已更新至《全市场跟踪,筛选建模方法,以及相关说明》,不再阐述。
注:场外波动率大的选择C类,波动率小的选择A类——C类按天收取销售服务费,没有申赎和赎回费;A类一次性收取申赎费和赎回费(赎回费逐年递减,一般持有2年以上没有赎回费)。
场内基金跟踪
“场内基金跟踪”相较于上一期剔除了消费ETF,半导体ETF,H股ETF,TMT50ETF,白酒基金LOF,东方红睿华LOF,消费龙头LOF,共7只基金
本期新加入了5GETF,新能源车LOF,有色金属ETF,食品饮料ETF,煤炭ETF,信息技术ETF,南方瑞合LOF,财通福鑫定开混合,鼎越LOF,信诚周期LOF,鼎泰LOF,华安智增LOF,共12只基金——若觉得筛选结果过多,可自行进一步筛选,但要强调的是分散投资可以有效地分散非系统性风险。
但剔除并不预示卖出,仅是不再买入,场内依旧执行20%的自动止盈,而场外根据特定投资标的进行系统性止盈(普通选择慧定投止盈,宽基选择20%的目标定投止盈,消费高成长选择移动止盈——可参考文章:基金定投止盈策略)。
封基折价跟踪
“封基折价跟踪”相较于上一期(1月7日)剔除了国泰价值,科创主题,科创基金,中欧创新未来,易方达创新未来,添富创新未来,中欧创新未来,共7只封基,原因是封基现价相较于净值折价缩小,不再满足扣风折价小于0的筛选条件。
本期新加入了科创混合,共1封基——若觉得筛选结果过多,可自行进一步筛选,特别是有些封基跟踪同一标的的,没有必要全部持有,选择折价最大的便可。
这里不考虑市场行情,只考虑折价风险和收益——否则,没必要买封基,开放式基金流动性更好
注意:封基折价跟踪是有投资风险的,跟开基一样,并不是套利行为,封基只不过加入了折价带来的“卖出看跌期权”——即相对同一跟踪的开基更便宜。
免责:模型仅供参考,不构成投资建议——投资有风险,入市需谨慎
可转债跟踪
保守跟踪方案
没有符合条件的可转债
激进跟踪方案
“激进可转债跟踪”相较于上一期(1月7日),剔除了滨化转债,中钢转债,共2只转债——主要是转债价格上涨不再满足筛选条件,还有极少部分,因为正股业绩不行或波动性不足,导致期权价值或纯债价值下行。
本期新加入了湖广转债,共1只转债。
全部可转债的溢价率中值为28.40%,平均溢价率为37.80%,中位价格为118.09 元,平均价格为134.51 元。
注:可转债平均溢价率和平均价格计算,都剔除上下各1%求得,减少极高价和极低价干扰
沪深300龙头跟踪
“沪深300行业龙头低估跟踪”相较于上期(1月7日)剔除了英科医疗,共剔除1只股票,原因是价格上涨(或业绩下行)不满足筛选条件。
本期新加入了工业富联,共加入1只股票。
注:大师价值由第三方提供,个人认为很有参考价值,故将其值向下折20%作为筛选条件之一。
注意:假设市场是有效的,价格已经反映所有信息,“低估”可能存在价值陷阱嫌疑(即可能存在相应的财务风险,需进一步分析),投资者需注意
中大盘港股跟踪
“中大盘港股低估跟踪”相较于上期没有变动
注:大师价值由第三方提供,个人认为很有参考价值,故将其值向下折20%作为筛选条件之一。
注意:假设市场是有效的,价格已经反映所有信息,“低估”可能存在价值陷阱嫌疑(即可能存在相应的财务风险,需进一步分析),投资者需注意
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