第3期基金10年历史百分位30%和ROE动态跟踪

基金30%百分位数据

多了结构调整，全指能源，上证中小，全指金融，中证信息，中证500，国信价值，恒生指数，证券公司，央视50，共10只指数；少了保险主题，红利低波100，科技龙头，300非银，红利低波，300红利，上红低波，通信设备，地产等权，300价值，房地产，共11只指数。

提供的数据存在差异，说不上那个更准确，毕竟这两者的数据跟中证公司提供的数据都存在差异，我们就此“原谅”它们吧！

但我个人更加倾向于同花顺，毕竟乌龟不那么“正规”。

ROE指数跟踪

“ROE指数跟踪”相较于上一期（8月23日），剔除了中证医疗，共1只指数——原因是指数上涨或ROE下行，不再满足筛选条件。

本期新加入了中证银行，共1只指数。

参考指数：中证全指PE为18.69，PE百分位为67.48%，ROE为9.82%。

该模型是以中证全指作为参照对象，评估其他指数的估值水平，然后对30%百分位进行动态跟踪，目的是为了避免通过PE或PB历史百分位估值，导致大量买入衰退行业和错失投资高成长行业机会——类同同花顺的“投资价值指数”（同花顺加入PEG估值，而该模型加入ROE） 。