如果沪深300见底，那么什么样的抄底模式最舒服？

沪深300ETF，沪市510300走势如下：

上‬证‬见‬3418.95之‬后‬，13个‬交‬易‬创‬出‬新低3216.57，现‬在在‬‬3200一‬带‬缩‬量‬震荡，是‬见‬底‬上‬行‬还‬是下‬跌‬中‬继，仁‬者见仁 智者见智，没‬人‬知道。

对于明显的相对低位，抄底是合理的，但是方式千万种，效果迥异。

第一种‬，抄底垃圾股（各价位都有），是危险的。

大A，没有绝对安全的个股，只有此起彼伏的概念炒作。

第二‬种‬，投资基金。

这个方式，是相对理性的。

但基金比个股还多，选基比选股还难。

第‬三‬种‬，投资期权。

期权，是衍生品种，比较复杂，也易犯错误。

沪‬市

上证50ETF，510050

最新份额213亿/2.547元，资产＞542亿

沪‬深300 E‬ T‬ F‬，510300

最新份额177亿/3.828元，资产＞677亿

中证500ETF，510500

最新份额80亿/6.018元，资产＞481亿

科创50ETF，58800

最新份额604亿/1.053元，资产＞636亿

科创50 E T F易方达，588080

最新份额223亿/1.031元，资产＞229亿

深‬市‬

沪深300ETF，159919

最新份额53亿/3.897元，资产＞206亿

深证100ETF，159901

最新份额23亿/2.755元，资产＞63亿

创业板E T F，159915

最新份额183亿/2.071元，资产＞378亿

中证500 E T F，159922

最新份额8.95亿/6.144元，资产＞54亿

沪‬深两‬市期‬权‬，都‬是E‬ T‬ F‬的‬衍‬生‬品‬。

显‬然‬，沪‬市期‬权‬现‬货‬E‬ T‬F‬规‬模显著大于深‬市‬，理‬性‬的投资者应‬侧‬重沪‬市‬。

期权做多模式：

A‬. 买‬入‬并‬持有认‬购‬期权：认‬购‬权‬利‬仓‬

认购权利仓，最大损失就是权利金归零。

当下有4个月合约：6月、7月、9月与12月。

每个月又各有许多行权价。

考虑时间价值的损耗，多选择当月或次月。

期权，分深度实值、轻度实值、平值、轻度虚值、深度实值。

认购权利仓，看涨做多，可谓选择多多、八仙过海。

B‬. 卖‬出‬并‬持‬有‬认‬沽‬期‬权‬：认‬沽‬义‬务‬仓‬

认沽义务仓，最大收益就是权利金，需要交纳保证金。

行情反向，风险巨大。

认‬沽‬义‬务‬仓‬做‬多‬具‬有‬：

敬畏市场，应有行权买入现货的心理准备及资金准备。

杠杆有限。

权利金收益稳健。

在明显的反转行情，可选远期平值至深度实值认沽合约。

模棱两可行情中，可选远期平值至深度虚值认沽合约。

卖沽，实质是对买沽的行情保险，一旦行情不利于已方，应有断然措施应对：止损或行权买入。

权利仓，相当于是行情投保，犹如购买意外险，亏多盈利。看似权利金不大，但投机往往重仓押注，所以权利金归零带来的风险反应大过义务仓。

义务仓，相当于保险公司对行情投保的承保，好比卖意外险。多盈，但可能存在大亏！所以，义务仓合约选择与迁仓处理，体现投资水平的高低。

本‬博‬，多‬选‬择最‬‬远‬期‬合‬约‬进行义‬务‬仓‬投资。不‬求‬暴‬富，但‬求‬稳‬扎‬稳‬打‬，步‬步‬为营！

$沪深300ETF(SH510300)$  

$上证50ETF(SH510050)$  

$科创50(SH588003)$