23.05.29模拟300ETF加期权对冲交易基金

23年05月19日开始建仓，总规模1000万元。650万元投资300ETF350万元做期权义务仓。力争做到：日回撤小于2%，周回撤小于3%，月回撤小于4%，总回撤小于5%。年化收益不低于12%本基金将连续跟踪一年，追求绝对收益的稳定增长，不随股指的大幅波动而波动。立足中长线，选中期季月期权为主要标的，单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内，单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内，尽可能选流通性相对好的品种，交易严格按盘前计划执行，盘中不变更。

5月26持仓

300ETF基金 1660000份 浮动盈亏 - 98930 元
300ETF期权
9月3900购 义务仓 28 张 浮动盈亏 18394 元
9月4000购 义务仓 29 张 浮动盈亏 15611 元
9月4100购 义务仓 18 张 浮动盈亏 7665 元

9月3800沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 2480 元
9月3900沽 义务仓 132 张 浮动盈亏 - 23755 元
9月4000沽 义务仓 112 张 浮动盈亏 - 32511 元
12月4000购 义务仓 7 张 浮动盈亏 4130 元
12月4100购 义务仓 7 张 浮动盈亏 3514 元
12月4200购 义务仓 1 张 浮动盈亏 348 元

12月3800沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 1924 元

12月3900沽 义务仓 113 张 浮动盈亏 - 18435 元

12月4000沽 义务仓 98 张 浮动盈亏 - 26037 元

300ETF基金市值 : 6391000 元 资金余额: 10070 元 总值 : 6401070 元

300ETF期权保证金：3102985 元 资金余额: 350343 元 总值 : 3453328 元

总盈亏 - 145602元

23年05月29日计划

卖出9月3900购 0.1480 0.1490 0.1500 ------ 0.2350 各1张

卖出9月4000购 0.0960 0.0970 0.0980 ------ 0.1650 各1张

卖出9月4100购 0.0620 0.0630 0.0640 ------ 0.1250 各1张

买平9月3900沽 0.1113 0.1103 0.1093 ------ 0.0603 各1张

买平9月4000沽 0.1623 0.1613 0.1603 ------ 0.1003 各1张

卖出12月4000购 0.1500 0.1510 0.1520 ------ 0.2050 各1张

卖出12月4100购 0.1100 0.1110 0.1120 ------ 0.1550 各1张

卖出12月4200购 0.0750 0.0760 0.0770 ------ 0.1250 各1张

买平12月3900沽 0.1423 0.1413 0.1403 ------ 0.0903 各1张

买平12月4000沽 0.1953 0.1943 0.1933 ------ 0.1303 各1张

手续费：ETF按10000份8元，期权单向按2元/张计。

2023-05-26 12:56:46 作者更新了以下内容