远期汇水

什么是远期汇水
  远期汇水是指远期汇率与即期汇率的差额。

  若远期汇率大于即期汇率,那么这一差额称为升水,表示远期外汇即期外汇贵。若远期汇率小于即期汇率,那么这一差额称为贴水,表示远期外汇即期外汇便宜。若远期汇率与即期汇率相等,那么就称为平价
远期汇水的计算
  远期汇水由三个因素决定:两种货币的即期汇率、两种货币利率水平,远期期限的长短。远期汇水的计算公式为:

  远期汇水=即期汇率×(报价利率-被报价利率)×天数/360

  在上述公式中,若报价利率大于被报价利率,其利率差为正数,此时远期汇率减其即期汇率大于零,称之为升水;若报价利率小于被报价利率,其利率差为负数,此时远期汇率减其即期汇率小于零,称之为贴水


热门词条

应收账款 区域货币 区间估计 CPI(Consumer Price Index) 资本成本 单向定单 金融危机 认可 外汇通 汇率 资产 外汇佣金 ISO 经济 增量成本 服务 CFO MIT 加工 什一税 租赁期 销售 股价反弹 SME 抽签偿还 REF MG金融集团 技术 空头陷阱 市场 美元 股利收入 中小企业 资本 两会 美国 中国股市 备付金率 价格 吊空 指数 股灾 葡萄牙币 pt 调至市价 清算 电子汇兑 下降三角形 Writer 税粮 FDI width Theta peg MACD 巴塞尔资本协议 冲账 艾略特波段理论的含义 管理 贴现现金流 外汇交易法 银行 短期同业拆借 消费发展战略 拔档 联系汇率制度 延期付款汇票 Exposure 短期国际商业贷款 公司 阴烛 金融中介理论 不完全竞争市场理论 (金融) 标准普尔(S&P) 美国贝勒大学 汇差清算率 正利差 外汇 分期付款汇票 软通货 出口物价指数 选择权买方 集中竞价 百分比回撤 无记名汇票最低报价戴维·凯特标准·普尔 500指数抵押品持平德国工业产值德国消费者物价指数成本协同效益 非农就业人口 交易 德国伊弗研究所景气调查 持平 道琼斯公用事业平均指数 指示汇票 金融 产品竞争力 财务指标 盈利能力比率 Quote 外汇实盘交易方式 国际收支差额 货币 外汇实盘交易指令 什么是外汇市场的过分反应 南洋商业银行 货币期货交易 BBC制度 波浪理论与新闻价值性的关系 希腊德拉马克